Teoria Carolana – kalendarz spiralny cz.5 – “wyznaczanie punktów zwrotnych na giełdzie w oparciu o tzw. okienka Carolana”

Zasadniczo

metoda polega na wyznaczaniu przyszłych punktów zwrotnych danego instrumentu giełdowego przy pomocy kalendarza spiralnego i istotnych punktów zwrotnych z przeszłości. I tak w pierwszej kolejności należy nanieść na wykres główne punkty zwrotne rynku – rys.1.  (przykład indeksu DJIA giełdy amerykańskiej z lat 90-tych ).

Po określeniu kluczowych dat tworzymy tabelę (nr1), w której zamieszczamy kolejno:

• kolejność dat dla punktów zwrotnych – w wierszach,
• natomiast w kolumnach wpisujemy daty wyliczone na bazie kalendarza spiralnego tj f2,f3,f4, itd..

Warunkiem koniecznym dla tego, aby dwa lub więcej dni docelowych stało się okienkiem Carolana, jest spełnianie przez nie warunku tzw. skupiska dat (cluster parameters – rys.2.).

Skupisko dat jest to zbiór, co najmniej dwu położonych blisko siebie dat. Kalendarz spiralny składa się z dwu podciągów: o indeksach nieparzystych i indeksach parzystych. Prognozy o najwyższej jakości prognozy, powstają wtedy, gdy uzyskane daty należą do tego samego podciągu. Kolejną kwestią jest jeszcze bliskość siebie uzyskanych dat. Według C. Carolana prognozowane daty uważa się za położone blisko siebie, jeśli generowane są przez jednostki tego samego ciągu, a różnica między nimi jest nie większa niż sześć dni kalendarzowych. W przypadku skupisk dat należących do różnych ciągów, jakość prognozy jest gorsza. W celu poprawienia jej wiarygodności zaostrzeniu ulegają stosowane w takim przypadku kryteria – różnica między datami należącymi do dwu podciągów, nie może przekroczyć trzech dni kalendarzowych.

Każda otrzymana w skupisku data tworzy ramy czasowe(rys.3), w obrębie których punkt zwrotny rynku, jeśli wystąpi, uznawany jest za precyzyjny. Punkty zwrotne występują najczęściej w centrum okienka, chociaż w rzeczywistości spotyka się także translacje lewo i prawostronne.

Carolan przyjmuje, że punkt zwrotny powinien wystąpić od 3 dni przed do 3 dni po dacie docelowej. W ten sposób każda data jest związana z siedmiodniowymi ramami tj. data +/- 3 dni: (Date -3; Date +3).

Ramy czasowe tworzą okienko czasowe, które jest częścią wspólną zachodzących na siebie ram czasowych powstałych z dwóch lub więcej dat danego skupiska. Punkt zwrotny rynku wystąpi zawsze w odległości nie większej niż 3 dni od każdej z prognozowanych dat. Najbardziej trafne zmiany trendu na rynku uzyskuje się, gdy skupiska dat występują w okresie pełni lub nowiu księżyca.