Wyznaczenie punktów zwrotnych dla indeksu giełdy niemieckiej DAX w oparciu o teorię Carolana

W analizie oprzemy się na wyznaczeniu punktów zwrotnych dla indeksu DAX w ujęciu miesięcznym (niekonwencjonalnym) i dziennym (tradycyjne okna Carolana). W podejściu miesięcznym założymy, iż warunkiem koniecznym do wystąpienia skupiska dat tzw. okienka Carolana będzie taki układ dat, gdzie tylko wyłącznie te same daty z dokładnością do miesiąca mogą tworzyć skupisko dat Carolana.

Na rysunku nr 1 przedstawiono wykres indeksu DAX w ujęciu miesięcznym z naniesionymi punktami wziętymi do analizy (punkty 1 – 7).

W tabeli nr 1 obliczono dla zdefiniowanych punktów zwrotnych z przeszłości kolejne kluczowe daty (Fn) w oparciu o kalendarz spiralny.

• Legenda:
  top, bottom – punkt zwrotny zdefiniowany na podstawie szczytu (top) lub dołka (bottom),
  point nr – numer kolejny zdefiniowanego punktu zwrotnego,
  odd/even – informacja o dacie powstałej na bazie kolejnego wyrazu ciągu fibonaciego parzystego (even) i nieparzystego (odd),
  fn – numer kolejny wyrazu ciągu fibonaciego,
  months – upływ czasu (w miesiącach) od zdefiniowanego punktu zwrotnego wyliczonego na bazie kalendarza spiralnego,
  dane w tabeli – to zestaw obliczonych dat (miesiąc. rok) w oparciu o kalendarz spiralny.

Dla tak wyznaczonych kompletu dat należy teraz wyznaczyć ich część wspólną w celu znalezienia okienka Carolana. Bazując na teorii Carolana, okienko będzie tym mocniejsze im dane wspólne będą utworzone na bazie wyrazów ciągu tego samego typu np  tylko daty parzyste lub nieparzyste. Jeśli dane pochodzą z obu ciągów okienko staje się słabsze.

W tabeli nr 1 wspólne daty (miesiąc.rok) oznaczono tymi samymi kolorami. A zatem zestaw punktów zwrotnych w roku 2019 a także dla części minionego roku 2018 prezentuje się następująco:

1. 02.2018,  05.2018, 08.2018, 10.2018, 12.2018;
2. 01.2019 (even/even),
3. 03.2019 (even/odd /odd ),
4. 05.2019 (even/odd/odd),
5. 08.2019 (od/even),
6. 11.2019 (od/even).

Bazując na w/w datach możemy zauważyć się wytypowany do grona okienka Carolana grudzień 12.2018 (odd/odd), czyli pkt 8  z wykresu nr 1,  doskonale sprawdził się jako dołek kursu. Co czeka nas w 2019?

Otóż najbliższy wyliczony punkt zwrotny to marzec 2019 (odd/odd/ pkt 9), czy faktycznie okaże się kolejnym punktem zwrotnym na indeksie giełdy niemieckiej, czy będzie to szczyt ?  Zobaczymy…..

A teraz przeprowadzimy jeszcze raz analizę punktów zwrotnych giełdy niemieckiej, tym razem w oparciu o dane w ujęciu dziennym (klasycznym) Carolana. W tabeli nr 2 przedstawiono daty obliczone na podstawie kalendarza spiralnego. W analizie wzięto okres dat z lat 06.2018 – 03.2019.

Dla tak wyznaczonych kompletu dat należy teraz wyznaczyć ich część wspólną w celu znalezienia okienek dziennych Carolana. Pogrupujmy więc dane w taki sposób aby data dla każdego kolejnego  miesiąca była umieszczona w kolejnym wierszu – tabela3.

Lista okienek Carolana na rok 2019 w oparciu o daty z tabeli 3 wygląda zatem następująco:

• 02-03.01.2019 ; 11-14.01.2019
• 05-07.02; 09-11.02.2019
• 08-09.03; 17-19.03.2019; 23-25.03.2019; 27-28.03.2019;
• 03-05.04.2019; 17-19.04.2019; 30.04.2019;
• 04-06.05.2019; 22-24.05.2019;
• 09-11.06.2019; 16-18.06.2019; 26-28.06.2019;
• 03-04.07.2019;
• 01-02.08.2019; 08-09.08.2019;
• 07-08.09.2019; 16-18.09.2019
• 22-24.10.2019;
• 10-11.11.2019; 22-23.11.2019;
• 22-23.12.2019;

Które daty okażą się kluczowe zobaczymy, jednak najlepsze i najbardziej skuteczne prognozy dają daty skorelowane dodatkowo z kalendarzem księżycowym. Sprawdźmy zatem, które z w/w dat wpisuje się w okres nowiu i pełni księżyca – tabela 4. Kolorem pomarańczowym zaznaczono daty skorelowane +/-3dni z fazami księżyca, co ciekawe stanowi to blisko 60% wszystkich dat, oraz kluczowe miesiące istotne dla zmian trendu rynku.