W oczekiwaniu na zwrot – analiza indeksu S&P500

S&P500 –  formacja trójkąta

 
Ciekawie zapowiada się bieżący tydzień na rynkach finansowych. Patrząc na zamknięcie tygodniowe- amerykański indeks S&P500 zakończył tydzień czarną dużą świecą potwierdzając słabość korekty wzrostowej. Długo zastanawiałem się dlaczego indeks potrzebował aż 5-ciu podejść w rejony 2930 – 40 pkt aby ostatecznie odbić się od tego oporu z ogromnym hukiem. Jeśli spojrzeć na ujęcie godzinowe widać, że indeks potrzebował trochę czasu potrzebnego do uformowania dość sporego trójkąta (rys.1.), z którego wyjście dołem właśnie nastąpiło. Na bazie proporcji trójkąta dolny target fali spadkowej to granice 2700 pkt.
 

S&P500 –  boska proporcja w ujęciu 4- godzinnym

 
Bazując na boskiej proporcji możemy wyznaczyć prognozowany termin wystąpienia dołka dla bieżącej fali spadkowej. W tym celu posłużymy się wykresem 4 – godzinnym (rys.2.). Jako bazę do wyznaczenia przyszłego punktu zwrotnego wzięto do kalkulacji dwa dołki: 06 i 15.08. Podstawiając do wzoru boskiej proporcji docelowy dzień wynosi 1.618 x 9dni (15.08 – 06.08) = 30.08. Tak więc prognozowany dzień to dzień 30 sierpnia, czyli okres nowiu księżyca.
 

S&P500 – analiza techniczna w ujęciu dziennym

 
Na rysunku nr 3 przedstawiono aktualną oraz prognozowaną sytuację indeksu S&P500. Dolne ograniczenie kanału to okolice 2700 pkt od którego kurs powinien odbić. Jako zakres korekty wzrostowej wyznaczono okolice 2850 – 2900 pkt, czyli okolice 61.8 zniesienia fibbo dla zakresu fali spadkowej z 3030pkt do poziomu 2660 pkt. W związku z powyższym zalecana jest duża czujność pod względem zmienności i amplitudy wahań.
 

S&P500 – linia trendu

Co ciekawe jeśli spojrzymy na wykres nr 4, średnia arytmetyczna z ostatnich blisko 500 sesji wynosi właśnie 2719pkt, górne ograniczenie kanału 2763pkt a dolne 2675pkt. Okolice górnego ograniczenia kanału były już testowane przez indeks z wynikiem pozytywnym!. Teraz czas na testowanie dolnej granicy kanału, a więc poziomów lekko poniżej 2700pkt. Na rys. nr 5 ukazano aproksymację linii trendu z ostatnich 500 sesji. Jak widać linia trendu obecnie zlokalizowania jest w rejonie 2930pkt stanowiąc silny opór dla niedźwiedzia.