Wyznaczanie punktów zwrotnych na indeksie ropy CL.F w oparciu o teorię Carolana

W analizie oprzemy się na wyznaczeniu punktów zwrotnych dla indeksu ropy CL.F w ujęciu miesięcznym (niekonwencjonalnym). W podejściu miesięcznym założymy, iż warunkiem koniecznym do wystąpienia skupiska dat tzw. okienka Carolana będzie taki układ dat, gdzie tylko wyłącznie te same daty z dokładnością do miesiąca mogą tworzyć skupisko dat Carolana.

Na rysunku nr 1 przedstawiono wykres indeksu ropy w ujęciu miesięcznym z naniesionymi punktami wziętymi do analizy (punkty 1 – 21). Pod lupę wzięto okres blisko 22 lat zaczynając od roku 1998 a kończąc na 2018.

W tabeli nr 1 obliczono dla zdefiniowanych punktów zwrotnych z przeszłości kolejne kluczowe daty (Fn) w oparciu o kalendarz spiralny.

Dla tak wyznaczonych kompletu dat należy teraz wyznaczyć ich część wspólną w celu znalezienia okienka Carolana. Bazując na teorii Carolana, okienko będzie tym mocniejsze im dane wspólne będą utworzone na bazie wyrazów ciągu tego samego typu np. tylko daty parzyste Fn lub nieparzyste Fn. Jeśli dane pochodzą z obu ciągów okienko staje się słabsze.
W tabeli nr 2 wspólne daty (miesiąc.rok) oznaczono tymi samymi kolorami. A zatem zestaw punktów zwrotnych na rok 2019 wygląda następująco:

I. styczeń 2019
II. luty 2019
III . marzec 2019
IV. kwiecień 2019
V. czerwiec 2019
VI. wrzesień 2019
VII. październik 2019

Analizując dane można stwierdzić bardzo duże zagęszczenie dat z początku roku styczeń – kwiecień. Luty i marzec niestety nie spełniły się i nie wyznaczyły zmiany trendu. Czy zatem kwiecień jako miesiąc zamykający skupisko okien okaże się kluczowy – zobaczymy..

Jeśli teoria świąt Wielkanocnych jako okres zmian trendu na rynkach okazałaby się wiarygodna (okres świąt przed pełnią 19.04.), kwiecień powinien przynieść kluczową zmianę trendu nie tylko na ropie ale także na pozostałych rynkach finansowych.
Co ciekawe kwiecień został wyznaczony miedzy innymi przez punkty ciągu parzystego Fn =24 = 11.2001 oraz Fn =18 = 03.2015. Jeśli poprowadzimy prostą przez wartości indeksu ropy z obu dat dostaniemy linie oporu 63.50 pln dla bieżącego ruchu ceny – rys.2.

Update 01.05.2019 “opór działa”

Spójrzmy zatem w jaki sposób zamknął się miesiąc kwiecień, czy opór zlokalizowany na poziomie 63.50 zadziałał? Otóż tak, wykres indeksu ropy idealnie zareagował na tą wartość, zamykając miesiąc tuz pod oporem – patrz rys.3. Dodatkowo na wykresie 6h zaobserwujemy złamany trend wzrostowy (rys.4.), co ciekawe kurs obecnie tańczy na prawym ramieniu formacji ORGR. Przedział 63.5 – 64.0 wydaje się być nie do przełamania.

Czy szczyt mamy za sobą? Bazując na w/w faktach okienko Carolana i miesiąć kwiecień wydają się być kluczowym miejscem zmiany trendu na indeksie ropy ale nie tylko.